Handelbare futures op de Chicago Mercantile Exchange (CME)
Interessante futures voor daytraders
Traders zijn steeds op zoek naar volatiliteit en goed verhandelbare financiële instrumenten. Één van de aantrekkelijkste beurzen voor daghandelaren is de Chicago Mercantile Exchange. De CME Group is de grootste derivatenbeurs ter wereld. De groep is gevormd op 12 juli 2007 na een fusie tussen de Chicago Mercantile Exchange en de Chicago Board of Trade. Een jaar later nam het tevens de New York Mercantile Exchange (NYMEX) over. De CME Groep biedt de handel aan in futures en opties op onder meer financiële producten, commodities zoals landbouwproducten en metalen, valuta en alternatieve investeringen zoals het weer en onroerend goed. We willen even de meest interessante futures voor daghandelaren bekijken. We letten vooral op de nodige liquiditeit en nauwe spreads.
A. Valuta-futures
British Pound Futures
Ticker-Symbool: BP
Tick-grootte: 0,0001 US-$ pro £ (6,25 US-$/contract)
Contract-omvang: 62500 Pond Sterling (£)
Margin: 3243 euro
Euro FX Futures
Ticker-Symbool: 6E
Tick-grootte: 0,00005 US-$ pro € (6,25 US-$/contract)
Contract-omvang: 125000 Euro (€)
Margin: 1622 euro
Japanese Yen futures
Ticker-Symbool: J1
Tick-grootte: 0,0000005 US-$ pro ¥ (6,25 US-$/contract)
Contract-omvang: 12,5 Mio. Japanse Yen (¥)
Margin: 2432
B. Index-futures
E-mini S&P 500 Futures
Ticker-Symbool: ES
Tick-grootte: 0,25 Index-Punten van de S&P 500-Index (12,50 US-$/contract)
Contract-omvang: 50 US-$ x Standard & Poor's 500 Index
Margin: 1665 euro
E-mini NASDAQ-100 Futures
Ticker-Symbool: NQ
Tick-grootte: 0,25 Index-Punten (25 "points") van de NASDAQ-100-Index (5 US-$/contract)
Contract-omvang: 20 US-$ x NASDAQ-100-Index.
Margin: 1427 euro
E-mini Dow futures
Ticker-Symbool: YM
Tick-grootte: 1 Index-Punkt (5 US-$/contract)
Contract-omvang: 5 US-$ x Dow Jones Industrial AverageSM (DJIA)
Margin: 1288
C. Interest Rates
10-Year T-Note futures
Ticker-Symbool: ZN
Tick-grootte: 15,625 US-$/contract
Contract-omvang: Amerikaanse staatsobligaties met een nominale waarde van 100.000 US $ op de vervaldag.
Margin: 535 euro
D. Energy futures
E-mini Crude Oil
Ticker-Symbol: QM
Tick-grootte: 0,01 US-$ pro Barrel (10 US-$/Kontrakt)
Contract-omvang: 500 U.S. Barrels (21000 U.S. Gallons) lichte crude olie
Margin: 674 euro
Henry Hub Natural Gas futures
Ticker-Symbool: NG
Tick-grootte: 0,001 US-$ per mmBtu (10 US-$/contract)
Contract-omvang: 10000 Mio. British thermal units (mmBtu) aardgas
Margin: 164 euro
E. Metal Futures
Gold Futures
Ticker-Symbool: GC
Tick-grootte: 0,1 US-$ per troy ounces (10 US-$/contract)
Contract-omvang: 100 troy ounces
Margin: 2180 euro
Silver Futures
Ticker-Symbool: SI
Tick-grootte: 0,5 US-¢ (0,005 US-$) per troy ounce (= 25 US-$/contract)
Contract-omvang: 5000 troy ounces
Margin: 1903 euro
F. Agricultural Futures
Corn Futures
Ticker-Symbool: ZC
Tick-grootte: ¼ US-Cent/bushel (12,50 US-$/contract)
Contract-omvang: 5000 bushel mais
Margin: 495 euro
Soybean Futures
Ticker-Symbool: ZS
Tick-grootte: ¼ US-Cent/bushel (12,50 US-$/contract)
Contract-omvang: 5000 Bushels sojabonen
Margin: 1031 euro
Al deze futures aan de CME zijn voor daytraders interessant. Ze hebben voldoende liquiditeit en nauwe spreads om ze intraday te scalpen. De intraday margins zijn meestal relatief laag zodat een trader doorgaans met verschillende contracten kan traden. Deze aanpak verbetert het moneymanagement en leidt tot betere resultaten.
