Beginnen met een idee
Ook aan het begin van de ontwikkeling van een handelssysteem staat niet de computer maar de trader zelf. Aan elk systeem ligt een handels-idee ten grondslag. Vaak is het idee gebaseerd op een markt-observatie die de trader heeft gemaakt. Het kan echter ook het resultaat zijn van het testen van tientallen (soms honderden) verschillende indicatoren-combinaties. Maar ook een innovatieve indicator kan de doorslag geven voor een volledig nieuwe strategie.
Het systeem interpreteert niet
Een computer interpreteert niet en heeft dus exacte aanwijzingen nodig om te kunnen handelen. Een eerste beslissing die de trader moet treffen is de tijdseenheid (periodiciteit) waarin het systeem zal traden. Gaat het over een uurgrafiek of een 5-minuten-grafiek? Werkt de trader met glijdende doorsnedes of met indicatoren die als signaalgever fungeren? Wanneer moet het systeem kopen en wanneer verkopen? Gebruikt het systeem een stop-loss-order, een trailing-stop of gewoon een take-profit-order na x winst? En ten slotte: hoe groot zijn de posities waarmee wordt gehandeld?
WH Selfinvest, Nanotrader
Om te zien hoe dit in zijn werk gaat ontwikkelen we ter illustratie met de Nanotrader van de broker WHSelfinvest een eenvoudig handelssysteem. Als markt kiezen we de Britse aandelen-index UK100.
UK100, 10-minuten-grafiek
We kiezen dus de UK100-grafiek met de tijdsinstelling 10 minuten. Vervolgens willen we natuurlijk meer historische gegevens hebben om een relevante backtest te kunnen doorvoeren. Via het icon Load Historical Data (geel kadertje) laden we de gegevens voor de laatste 2000 dagen. Aangezien we met strategie op de 10 minuten-grafiek willen werken kiezen we natuurlijk 10 minuten.
Historische gegevens inladen
We hebben nu een 10-minuten-candlestick-grafiek waarin het systeem koop- en verkoop-signalen moet vinden. Als indicator kiezen we een slow-stochastic. Deze moeten we eerst in het systeem implementeren met de sentimentor. Dit is een tool die alle beschikbare indicatoren bevat.
Slow Stochastic toevoegen
We openen eerst de designerbar en klikken op het icon links bovenaan (geel kadertje). Het venster Add Sentimentor wordt geopend. Hier kiezen we dus uit de lijst standaard-indicatoren de Slow Stochastic-indicator en met een klik op sentimentor voegen we de indicator aan ons systeem toe. De Nanotrader maakt het mogelijk een indicator zowel als filter of als sentimentor toe te voegen. Indien de trader een indicator als sentimentor kiest zal deze zelf koop- of verkoopsignalen geven. Kiest de trader een indicator als filter zal deze koop- of verkoopsignalen van sentimentoren filteren.
Meta Sentimentor toevoegen
Voor ons eenvoudig trading-systeem op de UK100 hebben we voor de slow stochastic als sentimentor gekozen. Nu moeten we nog de Meta Sentimentor zelf als kern-instrument van de Nanotrader toevoegen. Deze is noodzakelijk om het systeem te laten lopen of te backtesten.
Sentimentor, Nanotrader
De Meta Sentimentor vormt de signalen van onze gekozen indicator, de Slow Stochastic, om in echte trading-signalen. Het voorlopige resultaat ziet er dan zo uit:
We deden even een backtest voor de periode 27.06.2013 tot 1.09.2014, dus ongeveer 14 maand. Het resultaat op zich is positief. Het systeem behaalde een winst van 642 punten op de UK100 maar er ging een aanzienlijke drawdown-fase van 916 punten aan vooraf die duidelijk op de equity-curve te zien is. Dit is natuurlijk onaanvaardbaar. Daarom doen we een verdere stap en benutten het Optimization-tool dat in staat is onze indicator als signaalgever zodanig te optimaliseren dat het bestmogelijke resultaat wordt gezocht.
Optimization
De Optimalisatie-tool vond 3 duidelijke verbeteringen. We kiezen het voorstel met het beste resultaat, namelijk 2311 punten. En ook de equity-curve heeft nu een regelmatiger verloop! De profit-factor is nu 1.43 en de maximale drawdown van 399 punten is aanvaardbaar.
Evaluatie na de optimalisatie
Conclusie:
Een automatisch handelssysteem hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Moderne software zoals de Nanotrader bevat alle bouwstenen voor een succesvolle strategie. Een trader kan zonder programmeerkennis wel degelijk een volautomatisch handelssysteem ontwikkelen.
