Laatste artikel

Handelbare futures aan de Chicago Mercantile Exchange (CME)

Handelbare futures aan de Chicago Mercantile Exchange (CME)

Interessante futures voor daytraders

 

Traders zijn steeds op zoek naar volatiliteit en goed verhandelbare financiële instrumenten. Één van de aantrekkelijkste beurzen voor daghandelaren is de Chicago Mercantile Exchange. De CME Group is de grootste derivatenbeurs ter wereld. De groep is gevormd op 12 juli 2007 na een fusie tussen de Chicago Mercantile Exchange en de Chicago Board of Trade. Een jaar later nam het tevens de New York Mercantile Exchange (NYMEX) over. De CME Groep biedt de handel aan in futures en opties op onder meer financiële producten, commodities zoals landbouwproducten en metalen, valuta en alternatieve investeringen zoals het weer en onroerend goed. We willen even de meest interessante futures voor daghandelaren bekijken. We letten vooral op de nodige liquiditeit en nauwe spreads.

 

A. Valuta-futures 

 

British Pound Futures

Ticker-Symbool: BP

Tick-grootte: 0,0001 US-$ pro £ (6,25 US-$/contract)

Contract-omvang: 62500 Pond Sterling (£)

Margin: 3243 euro

Euro FX Futures

Ticker-Symbool: 6E

Tick-grootte: 0,00005 US-$ pro € (6,25 US-$/contract)

Contract-omvang: 125000 Euro (€)

Margin: 1622 euro

 

Japanese Yen futures

Ticker-Symbool: J1

Tick-grootte: 0,0000005 US-$ pro ¥ (6,25 US-$/contract)

Contract-omvang: 12,5 Mio. Japanse Yen (¥)

Margin: 2432

 

B. Index-futures

 

E-mini S&P 500 Futures

Ticker-Symbool: ES

Tick-grootte: 0,25 Index-Punten van de S&P 500-Index (12,50 US-$/contract)

Contract-omvang: 50 US-$ x Standard & Poor's 500 Index

Margin: 1665 euro

 

E-mini NASDAQ-100 Futures

Ticker-Symbool: NQ

Tick-grootte: 0,25 Index-Punten (25 "points") van de NASDAQ-100-Index (5 US-$/contract)

Contract-omvang: 20 US-$ x NASDAQ-100-Index.

Margin: 1427 euro

 

E-mini Dow futures 

Ticker-Symbool: YM

Tick-grootte: 1 Index-Punkt (5 US-$/contract)

Contract-omvang: 5 US-$ x Dow Jones Industrial AverageSM (DJIA)

Margin: 1288

 

C. Interest Rates

 

10-Year T-Note futures

Ticker-Symbool: ZN

Tick-grootte:  15,625 US-$/contract

Contract-omvang: Amerikaanse staatsobligaties met een nominale waarde van 100.000 US $ op de vervaldag.

Margin: 535 euro

 

D. Energy futures

 

E-mini Crude Oil 

Ticker-Symbol: QM

Tick-grootte: 0,01 US-$ pro Barrel (10 US-$/Kontrakt)

Contract-omvang: 500 U.S. Barrels (21000 U.S. Gallons) lichte crude olie

Margin: 674 euro

 

Henry Hub Natural Gas futures

Ticker-Symbool: NG 

Tick-grootte: 0,001 US-$ per mmBtu (10 US-$/contract)

Contract-omvang: 10000 Mio. British thermal units (mmBtu) aardgas

Margin: 164 euro

 

E. Metal Futures

 

Gold Futures

Ticker-Symbool: GC

Tick-grootte: 0,1 US-$ per troy ounces (10 US-$/contract)

Contract-omvang: 100 troy ounces

Margin: 2180 euro 

 

Silver Futures

Ticker-Symbool: SI

Tick-grootte: 0,5 US-¢ (0,005 US-$) per troy ounce (= 25 US-$/contract)

Contract-omvang: 5000 troy ounces

Margin: 1903 euro

 

F. Agricultural Futures

 

Corn Futures

Ticker-Symbool: ZC

Tick-grootte: ¼ US-Cent/bushel (12,50 US-$/contract)

Contract-omvang: 5000 bushel mais

Margin: 495 euro

 

Soybean Futures

Ticker-Symbool: ZS

Tick-grootte: ¼ US-Cent/bushel (12,50 US-$/contract)

Contract-omvang: 5000 Bushels sojabonen

Margin: 1031 euro 

 

Al deze futures aan de CME zijn voor daytraders interessant. Ze hebben voldoende liquiditeit en nauwe spreads om ze intraday te scalpen. De intraday margins zijn meestal relatief laag zodat een trader doorgaans met verschillende contracten kan traden. Deze aanpak verbetert het moneymanagement en leidt tot betere resultaten.