Vlag Patroon, een daytrading strategie

Populair Patroon

In de technische analyse beschrijven vlaggen een voortzettingspatroon. Ze duiken op na een krachtige trendbeweging. Ze maken duidelijk dat de markt even tot rust komt om dan weer zijn oorspronkelijke impuls te volgen. Thomas Bulkowski beschrijft het patroon in zijn Encyclopedy of Chart Patterns. Volgens zijn studie slagen vlag- patronen in stierenmarkten voor 88% en in berenmarkten in 87% van de gevallen. Het koersdoel wordt slechts bereikt in respectievelijk 63% en 61% van de gevallen. En toch zijn vlaggen (en ook wimpels) populaire criteria voor tradingsignalen bij daghandelaren. Bij deze strategie wordt de poging ondernomen om vlaggen automatisch te herkennen. De auteur adviseert de strategie toe te passen op de Forex markt. We hebben hem even getest.

EUR/USD 15-minuten-grafiek

Vlag_EURUSD_1

Het systeem identificeerde op 19 februari 2015 bearisch flag patroon (rode achtergrond) in de EUR/USD aan 1,1371 en ging short. De voorwaarde dat de vlag bestaat uit maximaal 10 kaarsen en deze kaarsen moet binnen de uitersten van de tweede en derde kaars van de vlaggenmast liggen werd hier vervuld. Het koersdoel (average true range vermenigvuldigd met 5) werd bereikt. Het systeem sloot de trade de volgende dag aan 1,1330 (groene lijn), een winst van 41 pips.

De strategie maakt gebruik van twee verschillende stops. Aan de ene kant is er een vaste stop, die op de high van de tweede kaars van het vlagpatroon ligt. Aan de andere kant treedt een trailing-stop in werking van zodra het niveau boven dat van de vaste stop ligt (voor long posities). Op het vlak van het risicomanagement is dit een interessant alternatief dat het platform NanoStation van WHSelfinvest toelaat.

Backtest EUR/USD november 2013- maart 2015

Vlag_EURUSD_eval

Maar de backtest in EUR/USD was niet bemoedigend. Ten eerste werden er slechts 12 transacties uitgevoerd in een periode van 17 maanden. Winst en verlies waren ongeveer gelijk, maar de slechte hitrate van 33,33% (Bulkowski  88%) kon niet overtuigen. Natuurlijk zijn 12 trades een veel te klein aantal om  het systeem echt te kunnn testen.

GBP/USD november 2013 - maart 2015

Vlag_GBPUSD_trades

De resultaten in de GBP/USD waren iets beter. Hier werd er een winst van $ 614,05 gerealiseerd. Maar ook hier waren er slechts 14 trades, dus niet eens één trade per maand.

USD/JPY november 2013 - maart 2015

Vlag_USDJPY_trades

Het resultaat in de USD/JPY is vergelijkbaar met dat van de GBP/USD. Hier was de hitrate beter: 46.67%. Het systeem genereerde 15 trades.

Conclusie

We beschikken over te weinig gegevens om deze strategie echt te kunnen beoordelen. Bij deze test was de hitrate voor de drie grote valuta-paren echter te laag om de flag-strategie winstgevend te verhandelen. We vragen ons echter af waarom we dit systeem zouden moeten traden als het nog niet eens 1 trade per maand genereert, let wel op een 15-minuten-grafiek ..

Bovendien is de strategie lang niet in staat alle vlaggen te identificeren. Als  voorbeeld tonen we hier twee mooie vlaggen in het paar EUR/GBP (blauwe pijlen), die elke goede trader visueel zou hebben herkend. Het systeem had ze jammer genoeg niet geïdentificeerd.

EUR/GBP, 15-minuten-grafiek

Vlag_EURGBP