Morning Buy EU, een daytrading strategie

Een eenvoudig idee

Daytrading-strategieën hoeven niet ingewikkeld te zijn. Vaak kan een eenvoudig trading-idee die, indien goed uitgevoerd, tot succes leiden. Morning Buy EU is zo'n idee. Het gaat er van uit dat het zinvol is in stierenmarkten in de vroege ochtend van de handelsdag een ​​positie te kopen en deze zo lang mogelijk te houden. Dit lukt niet altijd, maar indien wel, heeft de trader het genoegen de hele handelsmarge van de dag te hebben meegenomen. De strategie behoort tot de familie van de trendvolgende strategieën en handelt alleen in stierenmarkten en wel uitsluitend met koopposities.

CAC40, 30-minuten grafiek, 9-14 april

 

Dit voorbeeld uit de CAC40 illustreert heel goed de kracht van deze strategie. Als filter gebruikt het systeem de MACD 12, 26, 9 berekend over een periode van vier uur. Als de MACD positief is, zal de achtergrond van de grafiek groen gekleurd zijn en een kooppositie om 9.30 uur openen (groene pijlen). De stop ligt 1% onder de koopprijs (rode lijn op de grafiek), het koersdoel ligt echter op 3%. Hier hebben we wat kritiek. Een dagwinst van 3% ist uiterst zeldzaam, ook in de CAC40. Het koersdoel heeft dus weinig of geen betekenis. Maar er is ook een tijdstop, die open posities om 21.59 uur sluit.

CAC40 Equity Curve 2004-2015

 

Het resultaat van de backtests voor de laatste 11 jaar in de CAC40 was positief. De Equity Curve toont echter een interessant fenomeen dat te maken heeft met de strategie zelf. We zien namelijk een aanzienlijke drawdown in de periode 2007-2009 (rode pijl). Niet toevallig komt dit exact overeen met de berenmarkt in deze periode in alle aandelenindices in de nasleep van de financiële crisis. Indien de trader er in zou slagen dat de handel in dergelijke periodes uitgesteld wordt, zouden de resultaten nog beter zijn!

FDAX, backtest 2004-2015

 

Ook in de FDAX was het resultaat van de backtest in dezelfde periode positief. Dezelfde opmerking over berenmarkten is hier van toepassing. De resultaten zouden duidelijk beter uitvallen indien de handel in deze periode kan worden voorkomen. We zien ook dat de gemiddelde winst niet veel groter is dan het gemiddelde verlies. Bovendien helpt hier de hitrate (51,68%) niet om de resultaten te verbeteren.

Conclusie

De Morning Buy EU is een eenvoudige maar krachtige trading-strategie die het potentieel heeft om hoge winsten in stierenmarkten te genereren. Dit is precies wat we verwachten van een dergelijke strategie. Dankzij zijn eenvoud is de strategie tevens aan beginnende traders aan te bevelen. Ze zal hen vooral een belangrijke les leren: in stierenmarkten zijn we long.

Bij al het enthousiasme lijkt het toch belangrijk om te benadrukken dat deze strategie alleen mag worden verhandeld in stierenmarkten. Want wat voor deze periodes positief is kan in dalende markten hoge schade veroorzaken als gevolg van de vaste stop die op 1% onder de koopprijs ligt te wachten.

De trader kan bijvoorbeeld gebruik maken van een filter zoals de 200 EMA als een signaalgever voor stierenmarkten op de daggrafiek. Liggen de koersen onder deze lijn moet het systeem worden uitgeschakeld of moet de trader een ander systeem verhandelen.

De volledige beschrijving van de strategie is hier beschikbaar: http://www.whselfinvest.com/nl/trading_strategieen_43_Morning_Buy_EU.php