EUR/USD 07u30-22u30, een interessante daytrading-strategie

Traden met het toenemende handelsvolume

De handelsdag in de EUR/USD begint om 07.00 uur in de ochtend wanneer zich de Aziatische markten (Tokyo, Hong Kong) in de laatste uren bevinden. Het handelsvolume begint te stijgen. Indien op dit ogenblik een trend kan worden geïdentificeerd zal deze zich meestal enige tijd verderzetten. Om 22.30 uur is dan de Europese en Amerikaanse markt afgewikkeld, en het handelsvolume neemt af. Het is vaak het ogenblik waarop de EUR/USD zijn grondtrend weer opzoekt. De daytrading-strategie EUR/USD 07u30-22u30 probeert van dit feit te profiteren door precies op deze tijdstippen een positie in te nemen.

EUR/USD 30-minuten-grafiek

EURUSD_1_3_2

Dit voorbeeld toont een verkoopssignaal. De strategie maakt gebruik van drie indicatoren: Super Trend, MACD en DMI. Een verkoopsignaal (rode pijl) ontstaat wanneer om 07.30 uur en om 22.30 uur alle drie indicatoren een negatieve trend vertonen. Indien dit niet het geval is, wordt er geen positie geopend. We zien ook dat het koersdoel (groene lijn, groene pijl) klein is, terwijl de stop-loss (rode lijn bovenaan) ver weg is. De stop wordt dan ook relatief zelden bereikt.

EUR/USD 30-minuten grafiek

EURUSD2_3_2

In dit voorbeeld wordt een koopsignaal (groene pijl) gegenereerd. We zien dat de achtergrond groen gekleurd was voor alle indicatoren. Ook in dit geval werd het koersdoel bereikt (blauwe pijl, groene lijn). En ook hier was het koersdoel klein en lag de stop loss-order ver weg. De strategie werkt consequent met een take profit van 12 pips, dat meestal wordt bereikt. De initiële stop loss is een 48-HighLow periodes stop. Bovendien werkt de strategie met een tijdfilter. Alle posities worden gesloten om 12.00 uur.

Backtest 06.06.2011 – 29.01.2015

EURUSD_7u30

De backtest van deze strategie was positief. In een periode van 3, 5 jaar kon met een standaardlot in de EUR/USD $ 15,360.07 worden behaald. De maximale drawdown was zeer matig in deze periode, namelijk $ 2,075.98 (oranje pijl). Het gemiddelde verlies (rood) was weliswaar, zoals verwacht,  bijna twee keer zo hoog als de gemiddelde winst (groen), maar de hoge hitrate van 75,19% (blauwe pijl) kon dit nadeel goed compenseren. Het systeem realiseerde dan ook een robuuste winstfactor van 1,32.

EUR/USD Equity Curve 2011-2015

EURUSD_equity_3_2

 

Ook de equity curve is overtuigend. Alhoewel de drawdown-fasen vrij lang duren blijven ze toch relatief vlak. Voor de strategie spreekt het feit dat het systeem ook in de moeilijke forex-omgeving van de afgelopen twee jaar nog steeds winst kon maken.

conclusie:

De EUR/USD 07u30-22u30 overtuigt ons in elk opzicht. De statistische kencijfers lijken robuust, en de strategie kon ook in moeilijke jaren winst boeken. Aangezien het systeem op nogal ongebruikelijke tijdstippen posities inneemt is het wellicht aan te raden automatisch of op zijn minst semi-automatisch te traden. De strategie handelt trouwens niet elke dag, wat voor een actieve daytrader toch wel te weinig is. Aangezien het systeem eenvoudig te begrijpen is lijkt het ons ook zeer goed geschikt voor beginnende traders. We weten niet of de resultaten nog kunnen worden geoptimaliseerd door het actieve beheer van posities. Maar het zal zeker geen vergissing zijn om  posities te sluiten als de koers van de EUR/USD al ver in de richting van de stop-los is gegaan.

De volledige beschrijving van de strategie is hier beschikbaar: http://www.whselfinvest.com/nl/trading_strategieen_36_EUR_USD_22u30.php