Dynamic RSI, een Swingtrading-strategie

RSI-oscillator van Wilde

De RSI-indicator is een oscillator die overbought- en oversold-zones aangeeft waarbij een koersbeweging in de tegengestelde richting kan worden verwacht. De klassieke RSI indicator van Wilder is echter statisch; Hij neemt dus de intrinsieke volatiliteit van de financiële instrumenten niet op in de berekening. De overbought- en oversold-zones zijn bijgevolg identiek voor elke markt, die men verhandelt.

De Dynamic RSI voert dynamische overbought- en oversold-zones in die zich aan elke markt aanpassen. We hebben de indicator op enkele valuta en indices getest.

EUR/USD 60-minuten grafiek

Aangezien het over een swingtrading-strategie op de 60-minuten-grafiek gaat, krijgt de trader slechts incidenteel signalen in een markt. In dit voorbeeld, kregen we een verkoopssignaal (rode pijl) in de EUR/USD. Van zodra de Dynamic RSI de overbought-zone (bovenste blauwe lijn op de twinchart) bereikt werd bij de volgende kaars een short-positie geopend. Deze positie werd 3 dagen later met een 66 pips winst gesloten. Op dit punt, had de indicator de oversold-zone bereikt (groene pijl onderaan).

Duidelijk zichtbaar is de rode achtergrond, die de SuperTrend-Filter veroorzaakt. Deze filter laat alleen verkoopsssignalen in dalende trends toe. In stijgende trends zijn alleen koopsignalen toegestaan.

Backtest EUR/USD 2008-2015

De backtest van de afgelopen 8 jaar was teleurstellend. Hoewel het systeem dankzij bracket-orders met een risico van -1 en een reward van 2 werkt kunnen we dit niet terugvinden in de resultaten. De winst was zelfs iets zwakker dan het verlies. De hitrate van 51,22% kon het resultaat ook niet redden.

We verwijderden de SuperTrend-indicator en deden opnieuw een test, maar ook hier bleef het resultaat zwak: $ -1.801,94.

Een andere test voor deze periode in het valutapaar EUR/JPY toonde een nog zwakker resultaat. Alleen in de twee aandelenindexen CAC40 en DAX, noteerden we een kleine winst. Deze moest echter met zeer lange drawdowns worden gekocht (meer dan 3 jaar!).

Equity Curve CAC40 2008-2015

Bij het bestuderen van de Equity Curve van de CAC40-index echter, stelden we een fenomeen vast dat nader moest worden onderzocht. Bijna de gehele winst in deze index werd gerealiseerd in 3 korte crash-fases (januari 2008, juli 2011 en augustus 2015). De rode pijlen wijzen naar deze korte fases op de grafiek.

Als een systeem is ontworpen om vooral trading-resultaten te optimaliseren in  overbought- oversold-zones, dwz vooral voor in zijwaartse markten, waarom haalt de strategie dan zijn enige winst tijdens crash-fases?

Conclusie

We kunnen de Dynamic RSI-strategie helaas niet aanbevelen. Alleen in de DAX en de CAC40 werd er een kleine winst geboekt voor de periode 2008-2015. Dit is duidelijk onvoldoende voor een ​​dergelijke lange tijd. In de twee valutaparen stelden we verlies vast.

Aangezien de strategie gericht is op de handel in een korf van aandelen en markten om de signaal-opportuniteiten te verhogen, lijkt ons dit resultaat onvoldoende. Geïnteresseerde traders moeten uitgebreide testen doen vooraleer ze de Dynamic RSI indicator met echt geld inzetten.

De volledige beschrijving van de strategie vindt u hier: http://www.whselfinvest.com/nl/trading_strategieen_04_dynamic_rsi.php