Divergentie Candlestick, een daytrading en swingtrading strategie

Divergenties met kaarspatronen

De Divergentie Candlestick-strategie zal wellicht de belangstelling van de fans van de candlestick-grafieken wekken. Deze probeert namelijk vertrouwde patronen zoals bullish en bearish engulfing, maar ook three soldiers, evening en morning Star geautomatiseerd en in combinatie met een divergentie-strategie te traden. Divergenties zijn interessant omdat ze gebruik maken van de helling van een indicator die het actuele koersgebeuren tegenspreekt en dus aangeeft dat de markt vroeg of laat momentum zal verliezen. De Divergence Candlestick maakt gebruik van candlestick-patronen om trading-signalen te genereren.

EUR/USD 60-minuten-grafiek

EURUSD1

Dit voorbeeld in EUR/USD illustreert de Divergence Candlestick-strategie. Alhoewel de prijzen blijven stijgen, is de stijgende tendens van de blauwe lijn in de koersgrafiek duidelijk in strijd met de licht dalende tendens van de RSI-indicator op de Twinchart onderaan. Daarmee is de voorwaarde voor een short-trade vervuld (rood gekleurde achtergrond). Het echte signaal kwam er dan met het opduiken van een bearish engulfing kaarspatroon (rode pijl). De groene lijn onder de prijs zou het koersdoel (2x de ATR over de laatste 20 periodes) zijn geweest, maar de EUR/USD bleef stijgen zodat de tijdsstop (blauwe pijl)  werd bereikt (sluit automatisch na 14 periodes).

Backtest EUR/USD 2008-2015, bearish engulfing

eval_bearish engulfing

Indien we deze Bearish Engulfing-strategie in de EUR/USD in de laatste 7 jaar hadden verhandeld, zouden we een winst van $ 4,916.27 hebben gerealiseerd. Maar deze winst zou met een zeer hoge drawdown van $ 8,752.98 gepaard gegaan zijn. Slechts de relatief goede hitrate (blauwe pijl) redde het resultaat. Een backtest met het bullish engulfing kaarspatroon leverde een duidelijk lagere hitrate van 48.21% op. Het resultaat was hier dan ook aanzienlijk slechter: $ -10,570.17.

Bullish Engulfing CAC40, 2007-2015

CAC_40_BE

In de CAC40 kon zich de bullish engulfing-strategie maar met moeite in positief terrein redden en ook hier moest dit met een hoge drawdown worden betaald. Interessant is hier de vergelijking tussen de equity grafiek (onderaan) en de koersgrafiek van de CAC40 (bovenaan). De strategie haalde onmiskenbaar betere resultaten tijdens stierenmarkten. Indien men een extra filter, Bullish Engulfing alleen maar in stierenmarkten te traden, zou inbouwen dan zou de strategie wel degelijk winstgevend zijn.

De auteur van de strategie, Thorsten Helbig, adviseert om de strategie ook met andere candlestick-patronen zoals evening star, three cows, three soldiers, outside down, etc te traden. Wij hebben de strategie op een aantal van deze formaties getest met redelijk goede resultaten.

3 soldiers, equity-grafiek 2008-2015

3_soldiers

Hier ziet u de equity-grafiek voor 3 soldiers in de CAC40. Het resultaat is erg goed, maar helaas waren er in deze periode slechts 30 transacties. Het resultaat is dus met een korreltje zout te nemen.

Nog minder signalen kregen we in outside down (16), three cows (6) en evening star (11). Deze candlestick patronen kunnen daarom alleen als bijvoeging bij de hoofdstrategie, bullish en bearish engulfing, worden gezien.

Conclusie

Voor fans van de candlestick-patronen kan de Divergence Candlestick-strategie interessant zijn, op voorwaarde dat de trader met diverse patronen uitgebreid gaat testen in verschillende markten. We waarschuwen echter voor hoge drawdowns in sommige candlestick-patronen! De analyse van de bullish engulfing test in de CAC40 toonde ook duidelijk aan dat het zinvol is deze alleen in stierenmarkten te traden en bearish engulfing in dalende markten. Op deze manier verhoogt de trader zijn kansen om met deze strategie geld te verdienen.

De volledige beschrijving van de strategie vindt u hier: http://www.whselfinvest.com/nl/trading_strategieen_28_Divergence_Candlestick.php