3-Bar Inside Bar Patroon, een Swingtrading-strategie

Inside Bar als signaalgever

Inside bars zijn in de candlestick-techniek vaak gebruikte formaties. Een Inside bar is volledig omsloten door de vorige kaars of bar. Dit betekent dat de volatiliteit in deze periode afneemt. De marktdeelnemers zijn onzeker of ze de huidige trend willen voortzetten. Dit kan betekenen dat de trend voorbij is en draait. Sommige traders gebruiken daarom inside bars als omkeerformatie.

Het is echter ook mogelijk dat de inside bar slechts een tijdelijke afname van de volatiliteit representeert. In dit geval kan met de volgende kaars een uitbraak boven de high van de inside bar plaatsvinden. Deze breakout wordt door sommige traders gebruikt om op een voortzetting van de trend te speculeren. Dit heeft ook de trader John Prathap met zijn strategie 3-Bar Inside Bar Patroon geprobeerd. Hij opent echter eerst een positie, als de slotkoers op (bij koopposities) of onder de slotkoers (bij verkoopposities) van de inside bar ligt.

Ruwe olie, Daggrafiek

crude_1.0

De bovenstaande afbeelding illustreert de strategie van John Prathap. De kleine doji candle (gele rechthoek) wordt volledig gedekt door de grote witte voorafgaande kaars. De doji candle is vandaar een inside bar. De slotkoers van de volgende kaars ligt boven de slotkoers van de inside bar. Het systeem opende dan een longpositie op de volgende dag aan $ 60,95 (groene pijl). De basisinstelling van de strategie voorziet een stop-loss en een limiet (take profit order) aan 0,75% van de instapprijs. In dit voorbeeld werd eerst de stop bereikt aan $ 59,57 (rode pijl). Het resultaat was een verlies van $ 693,50.

Ruwe olie backtest 12 maanden

crude_eval.

Op de daggrafiek duiken er slechts weinig signalen op. Het systeem identificeerde in de 12 maanden vanaf juni 2014 16 geldige 3-Bar Inside Bar-signalen. Desalniettemin waren er 10 winstgevende transacties in de markt voor ruwe olie. Dit betekent een hitrate van 62,50% (blauwe pijl). De maximale drawdown was echter met $ 2,105.50 zeer hoog (rode pijl). We hebben het systeem ook op een langere periode van 9 jaar getest. Het eindresultaat na 154 transacties was - $ 13,974. Het was vooral de lage hitrate van 37,01% die elke  winstgevendheid onmogelijk maakte.

Goud, Equity Grafiek 2006-2015

gold_equity

Voor dezelfde periode van negen jaar deden we ook een test in de goud-futures. Zoals duidelijk blijkt uit de afbeelding had de strategie 8 jaar nodig om winstgevend te worden.

De auteur van de strategie adviseert de strategie ook op kleinere tijdseenheden te testen. We hebben dit gedaan en dit zijn de resultaten:

Ruwe olie 60 minuten-grafiek 1 Jaar: $ -730

Ruwe olie 240-minuten-grafiek 1 jaar: -1.869,50

Goud 60-minuten-grafiek 1 Jaar: 2060 $

Conclusie:

De 3-Bar Inside Bar Patroon-strategie leverde in de meeste backtests in ruwe olie negatieve resultaten op. In de goudmarkt scoort het systeem wel, maar niet overtuigend. We moesten ook hier verschillende tests doorvoeren om een positief resultaat te vinden.

We zijn niet zeker of deze strategie effectief is. Als de trader een positie op de dag na de breakout over de high van de inside bar opent is "het mooie" van de beweging meestal al voorbij. Vaak was dit dan ook het hoogtepunt van de beweging. Het matige succes van het systeem is waarschijnlijk een gevolg van deze beslissing.

De volledige beschrijving van de strategie vindt u hier: http://www.whselfinvest.com/nl/trading_strategieen_21_BIB.php