21h52, een day-trading strategie

Observeer de traders ...

De Amerikaanse trader John F. Carter ontwikkelde deze strategie op basis van een observatie die hij in een tradingroom had gemaakt. Hij merkte op dat de meeste handelaren wachtten tot 21u30 in de hoop dat de markt dan zou draaien. Ze wachtten meestal echter zonder een goede reden. Toen ze eindelijk een positie hadden geopend begon de markt vaak te keren. Vervolgens hielden ze vast aan hun verlieslatende positie. Tot slot moesten ze hun positie vóór 22u15 sluiten, wat vaak grote bewegingen op de markt veroorzaakte. De strategie is gebaseerd op de observatie van Carter en tracht er van te profiteren. Hij wordt toegepast op de twee belangrijkste indices SP500 en Dow Jones. Men kan de strategie met futures of CFD's verhandelen. We hebben de strategie getest.

MiniSP, 1- minuut-grafiek

MiniSP

Het systeem opende een short-positie (rode pijl) om 21u52. De voorwaarde voor short-trades zijn: de prijs moet ten minste 1 punt (bovenste blauwe lijn) boven de prijs van 21u30 (donkerrode lijn) liggen. De stop is op de afbeelding niet zichtbaar. Hij ligt 2 punten hoger dan de instapprijs. Net voordat de markt sloot werd de positie met winst gesloten (blauwe pijl).

Backtest 21:52-Strategie, 22 maart 2015- 12 april 2015

MiniSP_eval.

Aangezien de strategie op de 1-minuut- grafiek wordt uitgevoerd staan er slechts een paar weken als test voor de Mini SP beschikbaar. Voorts kregen we  slechts 8 signalen tijdens deze periode. Dat is minder dan 2 signalen per week. Het resultaat van deze test was negatief. 7 van de acht transacties werden afgesloten met verlies. De goede gemiddelde winst helpt in dit geval natuurlijk ook niet (groen). Natuurlijk is deze test slechts een momentopname. Hij alleen is dus niet in staat deze strategie te evalueren..

Trades mini Dow Jones futures 15.03.2015 - 12.05.2015

trades_DJIA

Het resultaat van de backtest in de mini Dow Jones future zag er niet beter uit. In deze periode deed het systeem 19 trades. De hitrate lag iets hoger, namelijk bij 42,11%, maar de gemiddelde winnaars waren kleiner dan de gemiddelde verliezers. Dit is op de afbeelding duidelijk te zien. Het eindresultaat was met $ -335 duidelijk negatief.

Een andere test voor dezelfde periode met CFD's op de Dow Jones leverde eveneens een onbevredigend resultaat op. Hier kregen we 30 trades. Winnaars en verliezers waren in evenwicht. Maar de hitrate van 36,67% was naar ons gevoel veel te laag voor een daytrading-strategie..

Conclusie

Omwille van de beperkte gegevens is de test van de 21uur52 strategie slechts voorwaardelijk. De resultaten moeten dan ook met de nodige afstand bekeken worden . Het kan echter niet worden ontkend dat de drie kleine testen zeer slechte resultaten opleverden. Het kan toeval zijn, maar echt geloven we er niet in. We mogen ook niet vergeten dat Carter zijn boek in 2005 heeft gepubliceerd. Dat is een halve eeuwigheid in de trading-wereld. Het is mogelijk dat de strategie in het begin van het millennium goed heeft gewerkt. Maar het is eveneens denkbaar dat het sterk toegenomen aandeel van de  handelsalgoritmen de goede werking van deze strategie onmogelijk maakt. Wat we er echter wel van uit kunnen leren is de precieze observatie van de marktdeelnemers en de poging daaruit een winstgevende strategie te construeren.

De volledige beschrijving van de strategie vindt u hier: http://www.whselfinvest.com/nl/trading_strategieen_14_21u52.php